Ngân hàng ASEAN đối mặt rủi ro nợ xấu phình to khi lãi suất tăng

Từ Singapore đến Thái Lan, các ngân hàng cho biết, đang theo dõi sổ sách để nắm bắt rủi ro các khoản nợ mất khả năng chi trả khi lãi suất tăng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đứng trước cơn suy thoái tiềm ẩn do lạm phát tăng vọt và các căng thẳng địa chính trị.

Các ngân hàng lớn nhất của ASEAN, gồm DBS, OCBC và UOB của Singapore bám theo các động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để thiết lập mức lãi suất mới đối với các khoản cho vay. Với việc Fed tăng mạnh lãi suất trong năm nay để kiềm chế lạm phát, các ngân hàng Singapore đã được hưởng lợi nhờ thu nhập lãi suất tăng lên.

Ví dụ, tuần trước, DBS, ngân hàng lớn nhất ASEAN, báo cáo lợi nhuận ròng trong quí 3 tăng 32% so với một năm trước, lên mức kỷ lục 2,24 tỉ đô la Singapore (1,6 tỉ đô la Mỹ).

Thu nhập lãi suất thuần (NII) của DBS trong quí vừa qua, được xác định bằng mức chênh lệch giữa thu nhập từ lãi cho vay và chi phí lãi trả cho người gửi tiền, tăng 23% so với quí trước, lên 3,02 tỉ đô la Singapore.

“Chúng tôi bước vào năm tới với lợi thế tăng lãi suất, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và khả năng nắm bắt tăng trưởng đã được chứng minh. Điều này cho phép chúng tôi tiếp tục tạo lợi nhuận cho cổ đông”, Piyush Gupta, Giám đốc điều hành DBS nói.

Tuy nhiên, DBS và các ngân hàng khác đang thẩm định rủi ro tín dụng do tiếp xúc với các khoản cho vay có rủi ro cao. Trong một báo cáo được công bố vào tháng trước, Ngân hàng Maybank của Malaysia đã cảnh báo những rủi ro mà các ngân hàng Singapore đang đối mặt từ hoạt động kinh doanh ở khu vực Bắc Á.

“Một rủi ro quan trọng cần đề phòng là chất lượng tài sản từ khu vực Bắc Á đang xấu đi. Điều này có thể khiến chi phí tín dụng tăng cao hơn”, nhà phân tích Thilan Wickramasinghe của Maybank nói và cho rằng, yếu tố không thể xem nhẹ là căng thẳng hiện nay trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và tác động lây lan tiềm tàng của nó đối với bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Singapore.

Thị trường bất động sản Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi làn sóng vỡ nợ trái phiếu, khiến nhiều dự án căn hộ bị đình trệ, dẫn đến cuộc tẩy chay thanh toán vay thế chấp của những người mua nhà. Tình hình này càng gây suy giảm niềm tin trong lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm khoảng 25% GDP Trung Quốc.

Ngân hàng UOB có 17% danh mục cho vay tiếp xúc với Đại Trung Quốc, gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Trong báo cáo thu nhập quí 3, UOB cho biết các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang có các khoản vay 3 tỉ đô la Singapore ở ngân hàng này.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập cuối tháng 10, Giám đốc tài chính của UOB Lee Wai Fai thừa nhận, ông lo ngại các khoản cho vay ở Trung Quốc đại lục, nơi nhiều công ty bất động sản đang vay quá mức.

Một báo cáo gần đây của Moody’s Investors Service nhận định, tình trạng căng thẳng tài chính của các nhà phát triển bất động sản ở Trung Quốc sẽ góp phần làm gia tăng các khoản nợ xấu ở các ngân hàng Singapore. Báo cáo cảnh báo chất lượng tài sản của các ngân hàng Singapore sẽ suy yếu khi lãi suất cao hơn gây áp lực lên những khách vay đang gặp bất ổn tài chính.

“Lợi nhuận của họ (các ngân hàng Singapore) sẽ chịu một số áp lực vào cuối năm 2023 vì sẽ phải tăng trích lập dự phòng rủi ro thua lỗ cho các khoản vay khi chất lượng tài sản suy giảm do lãi suất cao hơn. Điều này cũng sẽ khiến tăng trưởng cho vay bị hạn chế”, theo báo cáo.

Các ngân hàng ở các nước ASEAN khác cũng đang đối mặt với rủi ro tín dụng tăng cao. Công ty nghiên cứu tài chính CreditSights lưu ý, Thái Lan nằm trong số các nước có mức nợ hộ gia đình cao so với GDP. Các khoản vay thế chấp mua nhà với lãi suất thả nổi chiếm phần lớn các khoản vay thế chấp tại các ngân hàng Thái Lan.

Lãi suất thả nổi sẽ tăng lên khi các điều kiện vay vốn giá rẻ ngày càng thu hẹp, gây thêm gánh nặng cho những người đang trả lãi các khoản vay thế chấp mua nhà và làm tăng nợ xấu đối với các ngân hàng.

CreditSights cho biết, ngân hàng Bangkok Bank của Thái Lan có 80% dư nợ cho vay thế chấp được neo theo lãi suất thả nổi, trong khi tỷ lệ này của Ngân hàng TMBThanachart là 90%. Các ngân hàng của nước này nhận thức được tác động của việc tăng lãi suất đối với khách hàng và đang tích cực tìm cách xác định những người vay có dấu hiệu cảnh báo sớm về khó khăn tài chính.

Trong một báo cáo khác, được công bố vào tháng này, CreditSights nhận định các ngân hàng của Indonesia, dù được hưởng lợi nhuận tốt nhờ lãi suất cho vay cao hơn nhưng cũng đang phải vật lộn với những triển vọng trái chiều về chất lượng tài sản.

Theo đó, tốc độ cải thiện chất lượng đang chậm lại đối với ngân hàng BNI (Bank Negara Indonesia) và ngân hàng BTN (Bank Tabungan Negara) của Indonesia.

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Indonesia (OJK) đã giới thiệu một chương trình tái cơ cấu khoản nợ của những khách vay bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chính sách này sẽ bị thu hẹp dần bắt đầu vào quí đầu tiên của năm tới.

“Triển vọng phục hồi của các khoản nợ được cơ cấu lại ngày càng khó khăn vì những người bị bỏ lại đằng sau là những khách vay bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19”, CreditSights nhận định và cho biết điều này sẽ gây áp lực đối với các ngân hàng Indonesia.

Trong một báo cáo hồi tháng trước, Fitch Solutions cũng cảnh báo tình huống tương tự ở các ngân hàng của Malaysia. Fitch Solutions cho rằng, các khoản vay có thể trở nên xấu hơn khi các hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia không thể tiếp tục trả nợ sau khi các chương trình hỗ trợ trả nợ kết thúc và một số doanh nghiệp có thể bị vỡ nợ.

“Chúng tôi dự báo các khoản nợ xấu ở các ngân hàng của Malaysia sẽ tiếp tục tăng trong những quí tới sau khi các biện pháp hỗ trợ trả nợ bị cắt giảm. Lãi suất cao hơn và lạm phát tăng cũng sẽ khiến các vụ vỡ nợ tiếp tục tăng trong những quí tới”.